Market effect

Financial market effects. This calendar calculates the trading days with calendar effects according to the well-known TOM (Turn Of the Month effect), weekday effect, holiday effect and January effect in which the TOM effect has got the strongest weight. The calendar effects are based on the last 70 years in which the last 5, 10 and 20 years are stronger weighted than the years before. You can also include the close of the last 3 trading days in order to further improve the probability of a market effect. Financial market effects are events that repeat nearly every year on certain trading days. For example, the 4th trading day before turn of month to November (first trading day in November minus 4 trading days) is a day with strong market effect, that means, this trading day shows nearly every year a significant higher market close on nearly all markets worldwide. This calendar calculates these effects and the corresponding trading day, until the end of year 2021, for the markets USA, Canada, Australia, Germany, Italy, France, UK (London Stock Exchange), Austria, Switzerland, Brazil, Mexico, Chile, Japan. This calendar includes also a stock exchange holiday calendar until the end of year 2021 for these markets. Multilungual: English, German, French.

Kalender der Finanzmarkeffekte. Dieser Kalender berechnet die Handelstage mit Finanzmarkteffekten nach TOM (Turn Of the Month effect), Wochentagseffekt, Feiertagseffekt und Januareffekt, wobei der TOM Effekt am stärksten gewichtet wird. Die Kalender Effekte basieren auf den Daten der letzten 70 Jahre, wobei die letzten 5, 10 und 20 Jahre jeweils stärker gewichtet werden als die Jahre zuvor. Sie können auch die Schlusskurse der letzten 3 Handelstage in die Berechnung einbeziehen und erhöhen somit nochmals die Wahrscheinlichkeit des entsprechenden Markteffekts. Finanzmarkteffekte sind Ereignisse an den internationalen Börsen, die sich nahezu jedes Jahr an bestimmten Handelstagen wiederholen. Zum Beispiel ist der 4. Handelstag bevor Monatswechsel zum November (also erster Handelstag im November minus 4 Handelstage) ein Handelstag mit starkem Markteffekt, das heißt, an diesem Tag schließen nahezu alle Börsen weltweit mit einem beachtlichem Plus. Dieser Kalender berechnet diese Effekte und den entsprechenden Handelstag, bis Ende 2021, für die Märkte: USA, Australien, Deutschland, Italien, Frankreich, UK (Börse London), Österreich, Schweiz, Brasilien, Mexiko, Chile, Japan. Der Kalender beinhaltet auch einen Börsenfeiertagskalender bis Ende 2021 für diese Märkte. Multilingual: Englisch, Deutsch, Französisch.

Calendrier des effets sur les marchés financiers. Ce calendrier calcule les jours de bourse avec les effets sur le marché selon l’effet de TOM (Turn Of the Month effect), effet de jour de la semaine, effet de la fête et de l'effet Janvier dans lesquelles l'effet TOM a obtenu le plus fort poids. Les effets de calendrier sont basés sur les 70 dernières années au cours desquelles les 5, 10 et 20 dernières années sont pondérés plus fortement que les années précédentes. Vous pouvez également inclure des cours de clôture des 3 derniers jours de bourse dans le calcul et d'améliorer encore la probabilité d'un effet de marché. Effets sur les marchés financiers sont des événements qui se répètent presque chaque année sur certains jours de bourse. Par exemple, le quatrième Jour de bourse avant changement à novembre (premier jour de bourse en Novembre moins 4 jours de bourse) est un jour avec un fort impact sur le marché, autrement dit, les cours boursiers augmentent dans presque tous les marchés du monde en ce jour. Ce calendrier calcule ces effets et le jour de bourse en question, jusqu'à la fin de 2021, pour les marchés: USA, Australie, Allemagne, Italie, France, UK (bourse de Londres), Autriche, Suisse, Brésil, Mexique, Chili, Japon. Le calendrier comprend également un calendrier de vacances boursière jusqu'à la fin de 2021 pour ces marchés. Multilingue: anglais, allemand, français.